Не "чтобы не лез". Чтобы не лез незаконно. Чтобы не сотрудничал с Марконе.
Первое же «не лез» первой же книги относится к мадам борделя, в котором работала убитая проститутка. Т.е. буквально — вот важный свидетель (ну не свидетель, а как это назвать? Когда опрос родственников и знакомых погибшего.) — я запрещаю тебе пытаться у неё узнать что-то! При этом копша понятия не имеет, что эта мадам — вампирша, а Гарри по каким-то причинам (в смысле, причины есть) не может этого объяснить.