Есть подозрение, что там произошло что-то концептуальное с перерождениями, а не буквальный уход в другие миры. Ведь напророченное возвращение тёмного лорда произошло через ГГ, а он ни из какого внешнего мира не возвращался. А куда делась леди изначально по-моему вообще не сказано, только то, что её похитили. Гроссер же на каждый вопрос отвечает "нет доступа" и уж точно не мог бы уточнить, куда именно эту леди засунул. Ну либо же я читал жопой, есть тоже такой вариант :)

Плюс он ушёл искать леди в некий "мир духов, в царство мёртвых", а это как бы и не то место, где Сартан пребывает. Который тоже когда-то был магом, а стал духом. И теперь тонет и себя забывает.