Правильный порядок чтения этих книг следующий:
"Осколки чести"
"Барраяр"
"Ученик воина"
"Игра форов"
"Цетаганда"
"Этан с Афона"
"Границы бесконечности"
"Братья по оружию"
"Танец отражений"
"Память"
"Комарра"
"Гражданская кампания" (она же "Мирные действия"),
"Подарки к Зимнепразднику"
"Дипломатический иммунитет"
"Криоожог"
Кроме того, у ЛМБ есть роман "В свободном падении" и повесть "Плетельщица снов" - условно это приквелы к "Форкосигановской саге", но читать их лучше *после* прочтения хотя бы части основных романов цикла.