Я не художник, но в начале Невского есть магазин, так и называется - "Лавка художника" :)
Не из "обязательной программы" лично я бы посоветовала универские дворики СПбГУ, но блин, я не знаю, как туда зайти не через филфак :( Хотя мб и через филфак попытаться.