У меня так же. Палец страшно, вену - нет. Наверное это какой-то закоренелый детский страх. Раньше тем более протыкали не пистолетом, а углом лезвия. И если кровь не шла, протыкали снова, мне так однажды пять раз в детстве сделали :D

Хотя, когда из вены сдаёшь, тоже можно на "умельцев" нарваться, изрешетят только так.