У "жар костей не ломит" есть более понятный аналог:
"лучше семь раз покрыться потом, чем один инеем".
Это о том, что холод опаснее, чем тепло.
*осложнения здоровья в те времена не учитывались. А холод - он и здоровых выкашивает