Они празднуют не только Рождество, но ещё Пасху, День святого Валентина и Хэллоуин.
По тексту раскидано много христианских отсылок, вроде надписей на могилах "последний же враг истребится - смерть". Сириус - крёстный Гарри, Гарри - крёстный отец Тедди Люпина.
Повторяются темы жертвенной любви, спасения через самопожертвование.
В моём представлении, христианство там практикуется примерно как в маггловском мире, кто-то более верующий, большинству пофигу.