Вообще, если говорить строго, то Азерот - это мир. Изначально в нем было два материка - Калимдор и Восточные королевства. Потом Близзы дополнили Азерот - добавили Нордскол и Пандарию. Параллельно с этим существует другой мир - Запределье, куда можно попасть не на дирижаблях/кораблях, а через портал где-то в ебенях.