Когда-то давно, встретив выражение «уйти на запад, в страну Каоли» в значении «умереть» в художественной книге о путешествиях Марко Поло, я заинтересовался и в итоге набрёл на труд Александра Васильевича Подосинова «Ex oriente lux! Ориентация по странам света в архаических культурах Евразии».

Если вкратце - Подосинов пишет, что в китайском языке существует фразеологизм, произносимый примерно как «гуй си», означает он «возвратиться на запад» и является иносказательным выражением со значением «умереть».
Кстати, «страна Каоли» - это Корея.