Наверняка не знаю, но сомневаюсь, что в те времена в России вообще знали о морских девах - "русалках" с хвостами. Морские девы стали известны у нас благодаря сказке Андерсена. Дата её написания - 1837 (Пушкин точно не застал), носитель датского языка воспринимает название как "маленькая морская госпожа". Впервые её перевели как " русалочку" в конце 19 века супруги Ганзен. Пушкин точно не читал.
Косвенное свидетельство в пользу ног - драма А.С.Пушкина "Русалка". Там русалки вполне себе нормально ходят. http://rvb.ru/pushkin/01text/05theatre/01theatre/0842.htm есть и рисунок самого Пушкина, но там спорно, рисовал ли он героиню до того, как она утопилась, или после.