«На хуй» в прямом лексическом значении слова «хуй» либо же применительно к направлению движения объекта пишется раздельно.

Шел бы ты на хуй, Вася, со своими рацпредложениями.
И рыбку съесть, и на хуй сесть.

В функции наречия, синонимичного «совсем», «окончательно» и т. д., «нахуй» пишется слитно.

Прикрой нахуй диафрагму.
Отойди нахуй с дороги.

В функции частицы — также слитно.

Какая нахуй разница???

В случаях бесконтекстного употребления правила продолжают действовать. Подразумеваем направление движения — пишем раздельно.
— Куда-куда ты меня послал?
— На хуй!
Или:
— Вася, мы сегодня пойдем слушать Баха?
— Нахуй!

Непонимание этой разницы, к примеру, иностранцами, приводит к следующей ситуации:

Диалог между двумя американцами:
— Ах, Россия! Толстой, Достоевский! Загадочная русская душа! Никогда нам не понять психологию этих русских!
— Да что там психологию, я их физиологию понять-то не могу!
— А они, что, не такие же люди как мы?!
— Ты знаешь, иду я вчера по улице, впереди — двое русских, один говорит другому — «Холодно! Надень шапку на хуй, а то уши отморозишь!»