Зависит от того, какой инструментарий вы хотите использовать. Самое тривиальное решение – использование готовой утилиты для создания установочных файлов. Smart Install Maker или что-то в этом духе. Программа собирает готовый .exe-файл установщика, в который можно запихнуть что угодно, прикрутить всякие рюшечки типа создания директории, пользовательских соглашений, генерации ярлыков везде, где нужно, директории установки по умолчанию, возможность автозапуска приложения по окончанию установки и т.п. Соответственно, пользователь скачивает установщик, запускает его, проходит обычный для любого ПО процесс установки и на выходе получает установленную программу, запускаемую через ярлык с рабочего стола или из списка установленного ПО.

Несколько более извращённые способы – использование .bat-файлов с исполняемыми "инструкциями" по установке или компиляция собственного установочного файла средствами той среды программирования, в которой вы пишете своё ПО.

ReznoVV

Ооооо, класс!! Спасибо огромное!

AmScriptor
Замечу, что игры, которые обычно делают на RenPy, лучше не убирать в установщик. Архива будет достаточно. Многие "игроки" сначала внимательно изучают содержимое архива, а потом только распаковывают, а уж с установщиком...

Но если проблем с доверием нет, тогда установщик хорошее дело.

Их много

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Inno_Setup

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/InstallShield

И еще
https://www.ixbt.com/soft/installers-2.shtml

ReFeRy

Это я понимаю, просто я, пока ReznoVV не рассказал, абсолютно не вдуплял, как происходит образование установщика) Хотелось просто примерный порядок действий понять :))

AmScriptor
Да, я в молодости играл в игры, смотрел на установщики, разные такие, местами красивые, и думал, что это отдельная и сложная работа. А потом на деле столкнулся с упомянутыми выше утилитами и удивился, что "проблема" давно и надежно решена =)

По работе использовал WiX Toolset - очень мощная и гибкая штука, плюс бесплатная, но настраивать сложно, придется писать кучу конфигов. И есть большой плюс, что это все можно собирать без UI, соответственно можно запихнуть в какой-нибудь CI.

Вроде у винрара и 7зипа есть функция сделать установщик.