В фольклоре (на основе которого сказка) очень часто встречается такой сюжет -- что с разнообразной нечистью, духами, богами надо быть вежливым, но хитрым. Потому что у них нет цели людям помогать.

Морозко в лес пришел не девку спасать, он по своим делам шел -- морозить. Могущественный дух, не то что бы недружелюбный, а так... безразличный к людям. Специально замораживать, может, и не станет совсем уж без причины, но и оберегать без причины тоже не будет. Зато, как все духи, любопытен по отношению к людям и ему интересно их испытать.

С чего бы Настеньке ему жаловаться? Он спрашивает у неё "тепло ли тебе, девица" не с подтекстом "помочь, что ли, чем", а из любопытства. И Настенька, умная и хорошо воспитанная девушка, это считывает. Поэтому и отвечает вежливо: тепло-тепло, ничего тут не происходит, идите дальше, дедушка, по своим делам. Улыбаемся и машем, короче. Потому что привлечь внимание кого-то могущественного и безразличного -- далеко не всегда к добру.

Впрочем, Настеньке не повезло: Морозко всё же стало любопытно, так что дальше он её испытывает. В принципе, это как с дельфинами история: о спасении рассказывают только те, кого дельфины толкали к берегу, а не от берега. Надо полагать, в похожих ситуациях некоторые девки, мужики и дети всё же замерзали насмерть. Но Настенька оказывается более стойкой, не плачет, не унижается и не умоляет врага перед лицом смерти, чем вызывает у Морозко уважение и он всё-таки дело до конца не доводит.

А поведение Марфушеньки ошибочно не тем, что она сказала правду, а тем, в какой манере она её сказала. Нахамила незнакомцу, который старше её, да и явно из более высокого социального слоя (шуба-то у него боярская). Требовала у него подарков так, как будто он ей обязан. То есть, теоретически, Марфуша могла и правду сказать, но в адекватной манере -- например, "Совсем иззябла, дедушка, очень холодно!" Это было бы бесхитростно, но хотя бы без хамства и необоснованных требований. Но увы, воспитание подвело. Девка не в курсе, что не весь мир готов ей угождать и потакать, как её матушка. И по итогу в фильме она ещё дёшево отделалась -- в народном варианте было жёстче.

Так что в чем там мораль?

-- Не жалуйся тем, кто к тебе безразличен и даже потенциально враждебен.

-- Не умоляй и не унижайся перед теми, кто специально тебе вредит: всё равно не прислушаются.

-- С незнакомыми людьми общайся вежливо, не хами и не требуй того, чего тебе не обязаны.

Актуальные и универсальные истины во все времена и, наверное, в любом обществе. Самое то для сказки -- такую "базу" детям хорошо бы понимать уже в возрасте шести-семи лет, ну максимум -- к десяти, чтобы не выросли Марфушеньками, уверенными, что весь мир им обязан по умолчанию.

>Потому что привлечь внимание кого-то могущественного и безразличного -- далеко не всегда к добру.

Он совсем не безразличный. К ней в виде Морозко пришла конкретно сама Смерть, и ее вопрос - это не праздное любопытство, а тест на моральное состояние, как там у пациента дела. И Настенька это прекрасно понимает. И понимает, что жаловаться "ой, мне холодно" тому, кто ее специально морозит - довольно глупо. И отвечает нормально, с достоинством и уважением. Тест пройден.

Это как в армии начать жаловаться дедушкам на вопрос "Как служба, духи?" Марфуша не просекла фишку и за это получила "в фанеру". Настенька оказалась более собразительной и ответила, что служба идет офигительно, за что и получила респект от дедушки.

Там обряд инициации через смерть и воскрешение. Морозко, как символ смерти. Старуха блины готовила - стандартный поминальный обед. И возвращение с дарами - это награда за зрелость, перевод в другой статус (там в сказке, книжной, падчерица почти сразу замуж вышла).

А Марфушенька (в сказке имени ее не было, насколько помню) инициацию не прошла, погибла. Как отражение - уважай силы природы, божеств и будет тебе счастье.