Lady Astrel , естественно, экзоним. Само это "государство" себя никак не именовало, поскольку там не было никакого единого государства, эти территории входили в несколько разных образований.

Но Волди узнал о месте хранения диадемы от Дамы, которая пользовалась теми названиями, которые она знала на момент побега. И поскольку это она сказала - "Я бежала в Албанию", то единственное место, которое она могла так назвать - побережье Каспия.
Шотландия не катит потому, что Alba - как раз-таки наоборот, эндоним, это гэльское слово, ни один иностранец им бы пользоваться не стал.