Ну в рамках Махабхараты таких браков очень много (особенно среди Ядавов). Но подозреваю, там проблема из-за многочисленных детей Кришны, банально не за кого выдавать, кроме своих родичей.
Ну вот Прадьюмна женился на Рукмавати - дочери своего дяди. На кузине со стороны матери. Самбха, сын Кришны, женился на Лакшмане, дочери Дурьодханы. Тоже кузены, хоть и троюродные получается.