Не знаю, как чисто с Русским Севером и той байкой, ибо слышу впервые, но то, что славяне заимствовали часть индо-иранских слов ("пан", "бог", "мир" и ещё несколько) - это факт. Правда, они взяли их не из санскрита, а из, как понимаю, сарматского. То есть - иранского языка. Близкородственного, но другого.