Вот про канон как глубинный уровень сюжета - это да. Канон здесь - очень странная интерпретация ГГ реальных событий.
Тут правило примерно такое: почти все, что говорит "тот, который с вопросами" - ближе к правде, а то, что говорит "тот, который с собакой" - это постоянное кручение и создание новых интерпретаций, чтобы заставить первого вступать в спор. Потому что Первый правды не знает, да и вообще хочет умереть. Второй хочет его вывести к правде и, соответственно, отговорить. Ну и Первый там много плутает в трех соснах, так как в голове у него бардак. И подтекстом идет, если он не выйдет из сосен, то все-таки прыгнет - это понятно.

А что там в реальности случилось...
Наверное, был долг, была ликвидация имущества, была фирма - как Первый говорит. Была болезнь и потеря связи с реальностью. Переезд загород. Появились кот и пес - говорящие. Все как-то запуталось. Потом ГГ стал догадываться, что потерял связь с реальностью и напугался. Напугавшись ГГ взял ружье и пошел в лес, чтобы застрелиться. Со стрельбой у него не вышло. Поэтому он в итоге прыгнул в реку - но из реки опять выплыл. Ну и теперь он уже по третьему разу пытается - и его разум создал вот этого Второго, чтобы его отговорить и вернуть в реальность.