Да почему незаконный-то?! С чего вдруг?
Это Англия, это английские клубы с самыми затейливыми названиями.
Клуб Молчальников (из "Шерлока Холмса"), Клуб Авторов, Бифштексный клуб,
Каледонский клуб, Ливрейный клуб, клуб Дикарей, клуб Улиток, клуб Малиновок...
Никто этот самый Орден Феникса преступным не объявлял, никто его не запрещал.
Свободные граждане в свободной стране.